شاخص میانگین متحرک سالن (HMA) چیست؟ سریع ترین و دقیق ترین میانگین متحرک

در دنیای بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهایی که به ما کمک می کنند روندهای آینده را پیش بینی کنیم و سیگنال های دقیق تری از بازار دریافت کنیم، گنجینه های با ارزشی هستند. یکی از این ابزارهای مهم و محبوب در بین معامله گران رمزارز، نشانگر میانگین متحرک سالن (میانگین متحرک بدنه) است نشانگر HMA با هدف کاهش تاخیر در داده های قیمت، حذف نویزها و واکنش سریع به تغییرات بازار طراحی شده است. نحوه استفاده از این شاخص آسان و به راحتی قابل تفسیر است. اندیکاتور HMA یک ابزار مفید و کاربردی برای معامله گران و به ویژه برای معامله گران روزانه است که به دنبال بهینه سازی معاملات خود هستند.

در این مقاله به این می پردازیم که شاخص میانگین متحرک هال چیست و چگونه می توانیم از اندیکاتور HMA در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم. ما همچنین استراتژی های معاملاتی را با استفاده از شاخص میانگین متحرک هال و تفاوت بین اندیکاتور HMA و سایر میانگین های متحرک بررسی می کنیم. با کشور بلاک چین بمانید.

شاخص میانگین متحرک سالن (HMA) چیست؟

میانگین متحرک سالن (میانگین متحرک هال) شاخصی برای روندها را شناسایی کنید معامله گرانی است که استراتژی های آنها بر اساس تغییرات جزئی در قیمت یک دارایی یعنی با استفاده از این شاخص می توانند اطلاعات دقیقی به دست آورند.

نشانگر میانگین متحرک سالن یک نسخه پیشرفته از میانگین متحرک وزنی (WMA) است که نسبت به داده های قدیمی وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت می دهد. به همین دلیل میانگین متحرک هال هم پویا و هم سیال است و به شناسایی روند غالب بازار کمک می کند. برخی از معامله گران از نشانگر HMA استفاده می کنند تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کنند

این ابزار توسط آلن هال (آلن هالریاضیدان و کارشناس فناوری اطلاعات در سال 2005 توسعه یافت و در آن زمان شاخص HMA را به شرح زیر معرفی کرد:

این ابزار تقریبا تمام تاخیرهای زمانی را حذف می کند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت دارد. همچنین از نویز اضافی جلوگیری می کند و روند بازار را واضح تر نشان می دهد.

معامله گران بلندمدت و معامله گرانی که از استراتژی معاملاتی نوسانی استفاده می کنند می توانند از این اندیکاتور به عنوان ابزاری مکمل برای تحلیل تکنیکال و تایید سیگنال های معاملاتی استفاده کنند.

در واقع، اندیکاتور HMA از نظر فنی با میانگین های متحرک دیگر مانند SMA تفاوتی ندارد. اما به دلیل خط صافی که ایجاد می کند، کار با آن آسان تر است و ابزار قدرتمندی برای معامله گران است.

چگونه اندیکاتور میانگین متحرک هال را محاسبه کنیم؟

نحوه محاسبه نشانگر HMA ساده است و نیاز به محاسبه میانگین متحرک وزنی دارد. برای محاسبه میانگین متحرک هال باید مراحل زیر را انجام دهیم:

1. ابتدا میانگین متحرک وزنی را با دوره “n/2” محاسبه کرده و حاصل را در 2 ضرب می کنیم.

2. سپس میانگین متحرک وزنی را با دوره «n» محاسبه کرده و نتیجه را از مقدار به دست آمده در مرحله اول کم می کنیم.

3. در این مرحله میانگین متحرک وزنی را با دوره “(n)√” محاسبه می کنیم.

فرمول نهایی HMA به صورت زیر محاسبه می شود:

HMA = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n))،sqrt(n))

= میانگین متحرک سالن

(دوره)√ (دوره مشخص) میانگین متحرک وزنی – (2 / دوره مشخص) میانگین متحرک وزنی × 2) میانگین متحرک وزنی

چگونه از نشانگر HMA استفاده کنیم؟

شاخص میانگین متحرک هال به عنوان a نشانگر تشخیص روندبر اساس وضعیت فعلی بازار تغییرات قیمت اخیر چک با توجه به داده های تاریخی، این شاخص نشان می دهد که آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد. اکثر پلتفرم های معاملاتی HMA را در دو بخش نمایش می دهند:

• ارزش مکانی (ارزش موقعیتی): این مقدار موقعیت HMA را نسبت به قیمت فعلی نشان می دهد. اگر HMA بالاتر از قیمت فعلی باشد، نشانه روند نزولی است و بالعکس، اگر کمتر از قیمت فعلی باشد، نشانه روند صعودی است.
• مقدار جهت (ارزش جهت دار): این مقدار از شیب فعلی بازار به دست می آید. شیب زیاد نشانه صعود و شیب کم نشانه فرود است.

ترکیب این دو مقدار نشانگر HMA را یک خط صاف می کند و به تغییرات بازار با سرعت و دقت بیشتری واکنش نشان می دهد.

نشانگر HMA تفاوت چندانی با سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک ندارد. در اکثر پلتفرم ها این نشانگر با تغییر رنگ وضعیت روند را نشان می دهد و تا زمانی که رنگ آن تغییر کند، روند حفظ می شود. پلتفرم های مختلف ممکن است از رنگ های مختلف برای نمایش روندهای صعودی یا نزولی HMA استفاده کنند.

اگر هنگام کار با نشانگر HMA بازه های زمانی طولانی تر را انتخاب کنید، از آنجایی که نویز قیمت کوتاه مدت باطل می شود، می توانید با دقت بیشتر روند غالب بازار را شناسایی کنید. این حالت برای معاملات بلندمدت مناسب است که شناسایی روندهای عمومی مهمتر از نوسانات لحظه ای است. از سوی دیگر، بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای معامله‌گران روزانه مفید است که به دنبال نوسانات قیمت در زمان واقعی هستند. معمولاً هنگام استفاده از HMA در فواصل کوتاه مدت، سیگنال های دریافتی در جهت روند غالب بازار هستند.

بررسی استراتژی های شاخص HMA

به گفته آلن هال، سیگنال های این اندیکاتور برای تشخیص جهت روند مفید است، نه برای کراس اوورها. متقاطع زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. هال معتقد است که این سیگنال ها به دلیل تاخیر در تقاطع ها احتمالاً نامعتبر هستند و توصیه می کند که نقاط ورود یا خروج بازار را شناسایی کنید. نقاط محوری HMA توجه کنیم بر این اساس می‌توانیم استراتژی معاملاتی HMA را به صورت زیر تفسیر کنیم:

• وقتی نشانگر HMA روشن شد، زمان خرید فرا رسیده است.
• وقتی نشانگر HMA خاموش شد، زمان فروش فرا رسیده است.

این استراتژی بر اساس یک اصل ساده است. اگر HMA بالا رفت نشان دهنده تقویت روند صعودی در بازار است و می توانید وارد موقعیت خرید شوید. برعکس، زمانی که HMA به سمت پایین حرکت می کند، بازار در یک روند نزولی قرار می گیرد و این سیگنال باید به عنوان فرصتی برای یک موقعیت کوتاه در نظر گرفته شود.

مقایسه میانگین متحرک هال با سایر شاخص های میانگین متحرک

میانگین متحرک هال به طور مشابه با میانگین های متحرک دیگر تفسیر می شود. اما هدف این اندیکاتور بهبود دو نقطه ضعف اصلی یعنی عدم توانایی میانگین متحرک است سر و صدای بازار را حذف کنید و تاخیر در واکنش به تغییرات قیمت طراحی شده است. به همین دلیل، مهمترین تفاوت بین HMA با سایر MA در این است سیگنال تغییر قیمت یا تایید روند به موقع را ارائه می دهد.

به عبارت دیگر، مزیت کلیدی نشانگر HMA این است که سیگنال های سریع تری را در یک خط بصری صاف تر ارائه می دهد. همچنین از نظر واکنش به تغییرات بازار تاخیر کمتری دارد و بسیار کارآمدتر از سایر میانگین های متحرک است.

دوره نشانگر HMA را می توان به دلخواه با سایر میانگین های متحرک تنظیم کرد. در واقع می توانید مشخص کنید که اندیکاتور چقدر به عقب برمی گردد و تاریخچه قیمت را در کجا در نظر می گیرد.

در مرحله بعد، میانگین متحرک هال را و سایر میانگین‌های متحرک از جمله میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) مقایسه می‌کنیم تا تفاوت‌های آنها را ببینیم.

مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک ساده) یکی از ابتدایی ترین و رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به دلیل سادگی ساختار دارای نقاط ضعفی است. این ضعف ها منجر به پیدایش انواع مختلف میانگین متحرک شده است که هر کدام سعی در حل مشکل خاصی در سیگنال دهی، اثربخشی یا کاربرد اندیکاتورهای MA دارند.

نشانگر SMA قیمت های یک دوره معین را در نظر گرفته و میانگین آنها را محاسبه می کند. این شاخص اغلب برای تعیین جهت روند بازار استفاده می شود. اگر SMA صعودی باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر نزولی باشد روند بازار نیز نزولی است.

معامله گران معمولاً از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA 200 بار) برای نظارت بر روندهای بلندمدت و SMA 50 روزه برای روندهای میان مدت استفاده می کنند.

یکی از بزرگترین نقاط ضعف اندیکاتور SMA است تاخیر در واکنش به تغییرات قیمت (تاخیر قیمت) is این اندیکاتور بیشترین تاخیر را در میان میانگین های متحرک دارد. البته برخی از معامله گران سعی می کنند با افزایش بازه زمانی این تاخیر را کاهش دهند، اما این خود باعث افزایش تاخیر بین SMA و قیمت منبع می شود.

نشانگر HMA در مقایسه با SMA بسیار برتر است. زیرا نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد. نمودار زیر تفاوت بین نشانگر HMA (خط آبی) و نشانگر SMA (خط زرد) را نشان می دهد. همانطور که می بینید، میانگین متحرک هال سیال تر است و حرکت های قیمت را نزدیک به قیمت دنبال می کند.

مقایسه با میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) شبیه میانگین متحرک ساده است. هر دو برای شناسایی جهت روند بازار در یک دوره خاص استفاده می شوند و تفسیر سیگنال های آنها تقریباً یکسان است.

در واقع نشانگر EMA برای حل مشکل تاخیر SMA طراحی شده است. تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و نمایی در نحوه محاسبه آنها است. شاخص SMA داده های میانگین قیمت را محاسبه می کند. در حالی که نشانگر EMA به داده های جدیدتر وزن بیشتری می دهد. اگرچه اولویت دادن به داده های جدیدتر EMA را نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می کند. با این حال، برای استراتژی های معاملاتی حساس به زمان به اندازه کافی کارآمد نیست.

نشانگر HMA بهتر از EMA عمل می کند و نرم تر و سریعتر از SMA است. در حالی که میانگین متحرک نمایی مقداری از تاخیر ذاتی در میانگین متحرک ساده را کاهش می دهد. میانگین متحرک هال تقریباً تمام تاخیرها را از بین می برد تا جایی که این تأثیر بسیار ناچیز می شود.

نمودار زیر تفاوت بین نشانگر HMA (خط آبی) و نشانگر EMA (خط سبز) را نشان می دهد. در حالی که EMA بسیار نزدیکتر از SMA به قیمت است. اما HMA واکنش سریعی به تغییرات بازار نشان نداده است.

مقایسه با میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (میانگین متحرک وزنی) یک نسخه بهبود یافته از EMA است که وزن بیشتری به اطلاعات قیمت جدیدتر و وزن کمتری به داده های قدیمی می دهد. برای این کار در محاسبات WMA قیمت هر شمع در یک ضریب وزن ضرب می شود. به همین دلیل، نشانگر WMA نسبت به EMA و SMA انعطاف پذیرتر است. اما همچنان از نظر واکنش به تغییرات بازار عملکرد ضعیف تری نسبت به HMA دارد.

در نمودار زیر می توانید تفاوت شاخص های HMA (خط آبی) و WMA (خط بنفش) را مشاهده کنید. قیمت مسیرهای میانگین متحرک هال بسیار نزدیکتر از میانگین متحرک وزنی است.

مشابه سایر شاخص های میانگین متحرک، شاخص WMA برای تعیین روند بازار استفاده می شود. زمانی که قیمت به زیر WMA می رسد، زمان خرید است و زمانی که قیمت از WMA بالاتر می رود، زمان فروش است.

خلاصه

میانگین متحرک سالن (HMA) یک شاخص نسبتا جامع برای معاملات روزانه است. بسیاری از معامله گران اندیکاتور HMA را ابزاری قدرتمند می دانند و معتقدند که می توان از آن به تنهایی استفاده کرد تعیین روند بازار استفاده می شود؛ اما بهتر است در ارتباط با ابزارهای مکمل مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده شود.

هر چند نشانگر HMA از نظر تأخیر را کاهش دهید، حذف نویز و همچنین واکنش به تغییرات قیمت با این حال، یکی از کامل ترین میانگین های متحرک است لزوماً یک “راه حل یکسان برای همه” نیست.. از سوی دیگر، اگرچه واکنش سریع HMA به تغییرات قیمت به شناسایی زودهنگام روندهای بازار کمک می کند. اما ممکن است در مقایسه با سایر میانگین های متحرک باعث خطاهای مکرر شود. در مجموع، اندیکاتور میانگین متحرک هال ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است، مشروط بر اینکه معامله گر بداند چگونه از آن به درستی استفاده کند و زمان خود را صرف تسلط بر آن در شبیه ساز معاملات کند. آیا از این ابزار در معاملات خود استفاده می کنید؟