طبق گزارشات بازار، Back Test بخشی ضروری از معاملات است و TradingView بستر مناسبی برای انجام این کار در نظر گرفته می شود. بک تست به معامله گران کمک می کند تا دریابند استراتژی معاملاتی آنها در بازارهای مختلف چگونه کار می کند. در این مقاله به شما می گوییم که موج معاملاتی Backtest چه تأثیری بر موفقیت استراتژی های معاملاتی دارد یا به عبارت دیگر چگونه به سرمایه گذاران کمک می کند.
بک تست ارز دیجیتال چیست؟
بک تست ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می دهد که استراتژی های جدید را آزمایش کنید و پیش از اینکه سرمایه خود را به معامله کنید، قابلیت آنها را در یک معامله واقعی ارزیابی کنید. در میان پلتفرم های موجود، نمای تجاری (TradingView) یکی از ابزارهای محبوب برای بک تست ارزهای دیجیتال است.
بک تست فرآیند آزمایش یک استراتژی مالیاتی با استفاده از داده های قبلی است. این راه حل به معامله گران این فرصت را می دهد تا از نتیجه یک استراتژی مطلع شوند و می توانند قبل از اجرای واقعی آن اصلاحات لازم را انجام دهند. به عبارت دیگر، با این روش، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که از استراتژی مورد نظر برای معاملات آتی استفاده کنند. اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، سرمایه گذاران می توانند با اطمینان از آن مدل کسب و کار در آینده استفاده کنند. در مورد آزمون برگشتی، موارد زیر کلیدی هستند:
- BackTest دوام یک استراتژی معاملاتی یا مدل قیمت گذاری را به صورت گذشته نگر ارزیابی می کند، یعنی با کشف نحوه عملکرد آن در گذشته، با استفاده از داده های تاریخی.
- اساس بک تست این است که هر استراتژی که در گذشته موفق بوده باشد احتمالا در آینده نتیجه مثبت خواهد داشت و بالعکس استراتژی های ضعیف نیز در آینده موفق خواهند بود.
- برای اطمینان بیشتر از اثربخشی یک استراتژی معاملاتی، بهتر است موفقیت آن را در دوره های زمانی جایگزین یا بر اساس داده های خارج از نمونه آزمایش کنید. در این صورت اگر باز هم نتیجه مثبت بود، با اطمینان بیشتری از آن استراتژی استفاده خواهید کرد.
ارائه نرم افزار نمای تجاری
TradingView یک نرم افزار نمودار تحلیل تکنیکال برای معامله گران است که توسط اکثر سرمایه گذاران در ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای آزمایش و ارزیابی استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. این نرم افزار به معامله گران اجازه می دهد تا داده های بازار را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، شاخص ها و استراتژی های سفارشی ایجاد کنند و ایده های معاملاتی را با سایر معامله گران به اشتراک بگذارند. برنامه های مختلفی برای ردیابی بازارهای مالی وجود دارد که در میان آنها TradingView به دلیل نتایج محکم و بسیار نزدیک به واقعیت در هنگام آزمایش استراتژی های معاملاتی بسیار محبوب شده است.
فواید تست برگشت با TradingView
استفاده از TradingView برای آزمایش استراتژی معاملاتی مزایای زیادی به همراه دارد:
- اولا، به دلیل دسترسی به طیف گسترده ای از داده های بازار و ادغام با کارگزاران محبوب، آزمایش استراتژی ها با داده های دنیای واقعی را آسان می کند.
- TradingView ابزارها و شاخص های مختلفی را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا بتواند استراتژی خود را با کمک آن آزمایش کند و همین امر باعث شده است که نرم افزار مذکور به بستری قدرتمند برای آزمایش استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
- تست استراتژی ها در TradingView بسیار آسان است و همچنین با سرعت عمل بالا انجام می شود. در نتیجه، معامله گران می توانند زمان خود را صرف تجزیه و تحلیل نتایج و اصلاح آنها کنند.
البته سرعت تست در این نرم افزار هنگام استفاده از روش خودکار آن بیشتر است. در زیر روش های بک تست ارز دیجیتال و سایر دارایی ها در Trading View را شرح می دهیم.
راه هایی برای پس آزمون در TradingView
فرآیند تست استراتژی معاملاتی در نرم افزار کارآمد TradingView به دو صورت تست دستی و خودکار انجام می شود:
روش دستی با استفاده از عملگر صفحه.
در روش دستی، معامله گر مدل معاملاتی خود را با استفاده از نوار معامله گر برای نمایش و توزیع شمع آزمایش می کند و با ارزیابی نتایج، تصمیم می گیرد در آینده از آن استفاده کند.
روش خودکار از طریق کدنویسی.
در روش خودکار، معاملهگر باید استراتژیهای خود را با استفاده از زبان برنامهنویسی Pine Script که مخصوص نرمافزار Trading View است، کدنویسی کند، سپس آن را با کمک Strategy Tester تست کرده و نتایج را ارزیابی کند.
نحوه کار با TradingView
- برای بک تست TradingView، به مقداری داده نیاز دارید. اگر استراتژیهای کوتاهمدت را آزمایش میکنید، باید حداقل چند هفته از دادههای معاملاتی استفاده کنید. برای دوره های زمانی طولانی تر، باید از داده های یک سال یا بیشتر استفاده کنید.
- در مرحله بعد باید پارامترهای استراتژی خود را از جمله شرایط ورود، خروج و مدیریت ریسک تعریف کنید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید درصدی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید، باید تصمیم بگیرید که چه درصدی باید باشد. اگر راه های دیگری را برای مدیریت ریسک انتخاب کرده اید، مطمئن شوید که قابل اندازه گیری است.
- در نهایت، نمودارهای قیمت را برای سیگنال های ورود و خروج تجزیه و تحلیل کنید. این ممکن است کمی طول بکشد و به چندین جلسه تست و ثبت نتایج برای یک بک تست کامل نیاز داشته باشد. سپس، تمام نتایج را جمع آوری کنید و ارزیابی کنید که استراتژی شما در طول زمان چقدر سودآور یا زیان آور است.
نکات مهم کار با TradingView
اگر تصمیم گرفته اید استراتژی های خود را از روی پلتفرم آزمایش کنید نمای تجاری برای بک تست استفاده کنید، برای اطمینان بیشتر نتایج، نکات زیر را در نظر بگیرید:
- از مقدار کافی داده در یک دوره زمانی قابل توجه استفاده کنید.
- شامل هزینه ها و فیش ها می شود.
- مراقب اضافه کردن یا برازش بیش از حد داده ها باشید.
- استراتژی های روشنی داشته باشید.
- استراتژی خود را به صورت دوره ای به روز کنید.
با کمک TradingView و رعایت نکات بالا، آزمایش بک تست ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها در بازارهای مالی مختلف آسان و نزدیک به واقعیت خواهد بود. البته باید در نظر داشته باشید که آزمایش تنها بخشی از توسعه استراتژی است و به هیچ وجه تضمینی برای نتایج آینده نیست. از طرفی اگر در زمینه بازار ارز دیجیتال فعال هستید، به دلیل نوسان شدید این بازار، حتما آموزش های لازم را دریافت کنید.
مزیت نمای معاملاتی در تست استراتژی معاملاتی
بک تست به معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده های تاریخی شبیه سازی کند و بر اساس نتایج آن، ریسک و سودآوری را قبل از ریسک سرمایه واقعی تجزیه و تحلیل کند. TradingView یکی از بهترین نرم افزارهای بک تست است که توسط اکثر معامله گران و سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال استفاده می شود. این نرم افزار سریع، قابل اعتماد و مقرون به صرفه است.
